ECONOMICS|economic analysis|statistics · FINANCE|free movement of capital
- babhtáil athraithis Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Varianz-Swap
- de
- Sainmhíniú Finanzterminkontrakt, der sich auf die realisierte Varianz (Volatilität im Quadrat) eines Basiswerts bezieht und insbesondere den Handel der zukünftigen realisierten (oder historischen) Volatilität gegen die aktuelle implizite Volatilität ermöglicht Tagairt COM-Internes Dokument MARKT-2012-80030-00-00
- variance swap | swaps
- en
- Sainmhíniú type of volatility swap where the payout is linear to variance rather than volatility Tagairt (I)INVESTOPEDIA > Variance Swap, http://www.investopedia.com/terms/v/varianceswap.asp#axzz2AQJ8UqRm [19.6.2014]
- Nóta Therefore, the payout will rise at a higher rate than volatility. Variance is the square of standard deviation. Because of this, a variance swaps' payout will be larger than that of a volatility swap, as these products are based upon variance rather than standard deviation. REF:(I)INVESTOPEDIA > Variance Swap, http://www.investopedia.com/terms/v/varianceswap.asp#axzz2AQJ8UqRm [19.6.2014]