I gcás ina bhfuil raon difríochta bhabhtáil mainneachtana creidmheasa an chontrapháirtí ar fáil, úsáidfidh an institiúid an raon difríochta sin.
Where the credit default swap spread of the counterparty is available, an institution shall use that spread.
babhtálacha mainneachtana creidmheasa innéacs, ar an gcoinníoll go léirítear chun sástachta an údaráis inniúil, sa Luach Faoi Phriacal an bonn idir aon raon difríochta contrapháirtí aonair agus raonta difríochta na bhfáluithe um babhtáil mainneachtana creidmheasa innéacs.
index credit default swaps, provided that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected, to the satisfaction of the competent authority, in the Value-at-Risk.
Taispeánfaidh institiúid chun sástachta an údaráis inniúil, gach ráithe ar a laghad, go gcomhtharlaíonn an tréimhse struis a úsáidtear don ríomh faoin mír seo le tréimhse de bhabhtáil mainneachtana creidmheasa mhéadaithe nó raonta difríochta creidmheasa eile (amhail iasacht nó banna corparáideach) maidir le sampla ionadaíoch dá contrapháirtithe ag a bhfuil raonta difríochta creidmheasa trádáilte.
An institution shall demonstrate to the satisfaction of the competent authority, at least quarterly, that the stress period used for the calculation under this paragraph coincides with a period of increased credit default swap or other credit (such as loan or corporate bond) spreads for a representative selection of its counterparties with traded credit spreads.
I gcás nach bhfuil an raon difríochta sin maidir le babhtáil mainneachtana creidmheasa ar fáil, úsáidfidh an institiúid raon difríochta ionadach atá iomchuí ag féachaint do rátáil, do thionscal agus do réigiún an chontrapháirtí;
Where such a credit default swap spread is not available, an institution shall use a proxy spread that is appropriate having regard to the rating, industry and region of the counterparty;
An ceanglas i bpointe (b), is é sin nach mór go léireodh an Luach Faoi Phriacal an bonn idir aon raon difríochta contrapháirtí aonair agus raonta difríochta na bhfáluithe um babhtáil mainneachtana creidmheasa innéacs, beidh feidhm aige freisin i gcásanna ina n-úsáidtear ionadach i leith raoin difríochta contrapháirtí.
The requirement in point (b) that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected in the Value-at-Risk shall also apply to cases where a proxy is used for the spread of a counterparty.
Mura léirítear an bonn idir aon raon difríochta contrapháirtí aonair agus raonta difríochta na bhfáluithe um babhtáil mainneachtana creidmheasa innéacs chun sástacht an údaráis inniúil, ní léireoidh an institiúid ach 50 % de mhéid barúlach na bhfáluithe innéacs sa Luach Faoi Phriacal.
If the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is not reflected to the satisfaction of the competent authority, then an institution shall reflect only 50 % of the notional amount of index hedges in the Value-at-Risk.
Tiocfaidh méadú ar an gcostas a bheidh ar na bainc thionscnaimh as idirbhearta a dhéanfar amach anseo mar gheall ar na táillí ráthaíochta atá ag dul i méid i ngeall ar an tionchar a bheidh ag an gcogadh san Úcráin ar raonta difríochta na babhtála mainneachtana creidmheasa.
The cost for the originating banks for future transactions will increase, because of rising guarantee fees due to the impact of the war in Ukraine on credit default swap spreads.
beidh méid suímh priacal in ionstraim fiachais tagartha i mbascaed a fholuíonn babhtáil mainneachtana creidmheasa don n-ú mainneachtain cothrom le luach barúlach iarbhír na hionstraime fiachais tagartha, arna iolrú faoi mharthanacht leasaithe an díorthaigh don n-ú mainneachtain i leith athrú i raon difríochta creidmheasa na hionstraime fiachais tagartha;
the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an n-th to default credit default swap shall be the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the n-th to default derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;