#587545
Déanfaidh institiúid a úsáideann an IMM na nithe seo a leanas a bhunú agus a choimeád ar bun:
An institution using the IMM shall establish and maintain:
Filter results
Collections
69 results in 6 documents
#2025444
Ina n-áirítear risíochtaí ar chontrapháirtí lárnach
Of which internal model method (IMM)
#2025574
Priacal creidmheasa an chontrapháirtí - ina n-áirítear modh na samhlacha inmheánacha
CCR - Of which internal model method (IMM)
#2028277
IMM (le haghaidh díorthach agus SFTanna)
IMM (for derivatives and SFTs)
#2028326
Teimpléad AE CCR7 – Ráitis sreafa RWEA maidir le risíochtaí ar priacal creidmheasa faoi chur chuige IRB
Template EU CCR7 – RWEA flow statements of CCR exposures under the IMM
#2028330
Nuashonruithe ar an tsamhail (IMM amháin)
Model updates (IMM only)
#2028331
Modheolaíocht agus beartas (IMM amháin)
Methodology and policy (IMM only)
#2028472
Teimpléad EU CCR7 - Ráitis sreafa RWEA maidir le risíochtaí CCR faoi chur chuige IMM: Formáid sheasta
Template EU CCR7 - RWEA flow statements of CCR exposures under the IMM: Fixed format
#2028484
Ní léireofar sa ró seo ach athruithe in IMM.
This row shall reflect only changes in the IMM.
#2531786
PRIACAL CREIDMHEASA AN CHONTRAPHÁIRTÍ: RISÍOCHTAÍ CCR A LÁIMHSEÁILTEAR LE MODH NA SAMHLA INMHEÁNAÍ (IMM)
COUNTERPARTY CREDIT RISK: CCR EXPOSURES TREATED WITH THE INTERNAL MODEL METHOD (IMM)
#2531792
PRIACAL CREIDMHEASA AN CHONTRAPHÁIRTÍ: SREABHRÁITIS RWEA NA RISÍOCHTAÍ CCR FAOI IMM
COUNTERPARTY CREDIT RISK: RWEA FLOW STATEMENTS OF CCR EXPOSURES UNDER THE IMM
#2532672
IMM (LE hAGHAIDH DÍORTHACH AGUS SFTS)
IMM (FOR DERIVATIVES AND SFTS)
#2532720
C 34.05 PRIACAL CREIDMHEASA AN CHONTRAPHÁIRTÍ: RISÍOCHTAÍ CCR A LÁIMHSEÁILTEAR LE MODH NA SAMHLA INMHEÁNAÍ (IMM) (CCR 5)
C 34.05 COUNTERPARTY CREDIT RISK: CCR EXPOSURES TREATED WITH THE INTERNAL MODEL METHOD (IMM) (CCR 5)
#2532803
C 34.11 PRIACAL CREIDMHEASA AN CHONTRAPHÁIRTÍ: SREABHRÁITIS RWEA NA RISÍOCHTAÍ CCR FAOI IMM (CCR 11)
C 34.11 COUNTERPARTY CREDIT RISK: RWEA FLOW STATEMENTS OF CCR EXPOSURES UNDER THE IMM (CCR 11)
#2532809
Nuashonruithe samhla (IMM amháin)
Model updates (IMM only)
#2532810
Modheolaíocht agus polasaí (IMM amháin)
Methodology and policy (IMM only)
#2533329
C 34.05 – RISÍOCHTAÍ CCR A LÁIMHSEÁILTEAR LE MODH NA SAMHLA INMHEÁNAÍ (IMM)
C 34.05 – CCR EXPOSURES TREATED WITH THE INTERNAL MODEL METHOD (IMM)
#2533335
C 34.11 – SREABHRÁITIS MÉIDEANNA RISÍOCHTA ATÁ UALAITHE Ó THAOBH PRIACAL (RWEA) NA RISÍOCHTAÍ CCR FAOI IMM
C 34.11 - RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS (RWEA) FLOW STATEMENTS OF CCR EXPOSURES UNDER THE IMM
#2535735
C 34.05 – Risíochtaí CCR a láimhseáiltear le Modh na Samhla Inmheánaí (IMM)
C 34.05 – CCR exposures treated with the Internal Model Method (IMM)
#2535856
C 34.11 – Sreabhráitis méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal (RWEA) na risíochtaí CCR faoi IMM
C 34.11 - Risk weighted exposure amounts (RWEA) flow statements of CCR exposures under the IMM
#2535868
Ní théitear i ngleic ach le hathruithe ar shamhail IMM sa ró seo.
This row addresses only changes in the IMM model.
#2653562
na tuarascálacha uile atá ar fáil ón bhFaireachán Neamhspleách ar an Margadh;
all available reports from the Independent Market Monitoring (IMM);
#3238023
Doiciméadacht íosta atá le soláthar ag na hinstitiúidí a dhéanfaidh iarratas ar chur chuige IMM a úsáid
Minimum documentation to be provided by the institutions applying for the use of IMM approach
#587433
I gcás ina dtugtar cead d'institiúid an IMM a úsáid chun luach na risíochta a ríomh maidir le haon cheann de na hidirbhearta a luaitear i bpointí (a) go (c) den chéad fhomhír, féadfaidh sí an IMM a úsáid maidir leis na hidirbhearta in Airteagal 273(2)(e) freisin.
Where an institution is permitted to use the IMM to calculate exposure value for any of the transactions mentioned in points (a) to (c) of the first subparagraph, it may also use the IMM for the transactions in Article 273(2)(e).
#588849
Institiúid a bhfuil cead aici ón údarás inniúil de réir Airteagal 283 IMM a úsáid chun luach na risíochta a ríomh maidir leis an gcuid is mó dá gnó, ach a úsáideann na modhanna atá leagtha amach i Roinn 3, Roinn 4 nó Roinn 5 de Theideal II, Caibidil 6 i leith punann níos lú, agus a gceadaítear di an tsamhail inmheánach i leith priacal margaidh a úsáid maidir leis an bpriacal sonrach ionstraimí fiachais i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 363(1), féadfaidh sí, faoi réir chead na n-údarás inniúil, ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal CVAa ríomh i gcomhréir le mír 1 i leith na dtacar glanluachála neamh-IMM.
An institution which is permitted by the competent authority in accordance with Article 283 to use IMM to calculate exposure values in relation to the majority of its business, but which uses the methods set out in Section 3, Section 4 or Section 5 of Title II, Chapter 6 for smaller portfolios, and which has permission to use the market risk internal model for the specific risk of debt instruments in accordance with point (d) of Article 363(1) may, subject to permission from the competent authorities, calculate the own funds requirements for CVA risk in accordance with paragraph 1 for the non-IMM netting sets.
#2028474
Institiúidí a úsáideann IMM chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomh dá gcuid risíochtaí uile nó do chuid dá gcuid risíochtaí ar CCR i gcomhréir le Caibidil 6 de Theideal II de Chuid a Trí CRR, beag beann ar an gcur chuige maidir le priacal creidmheasa a úsáidtear chun na hualaí priacail comhfhreagracha a chinneadh, nochtfaidh siad ráiteas sreafaí ina míneofar na hathruithe ar mhéideanna risíochta díorthach agus IMUnna atá ualaithe ó thaobh priacal i raon feidhme IMM arna idirdhealú ag príomhghníomhaithe agus bunaithe ar mheastacháin réasúnacha.
Institutions using the IMM to compute risk weighted exposure amounts for all or part of their CCR exposures in accordance with Chapter 6 of Title II of Part Three CRR, irrespective of the credit risk approach used to determine the corresponding risk weights shall disclose a flow statement explaining changes in risk weighted exposure amounts of derivatives and SFTs in the IMM scope differentiated by key drivers and based on reasonable estimations.
#2535857
Maidir le hinstitiúidí a úsáideann IMM chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomh i dtaca lena risíochtaí CCR uile nó i dtaca le cuid dá risíochtaí CCR i gcomhréir le Cuid a Trí, Teideal II, Caibidil 6 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, gan beann ar an gcur chuige maidir le priacal creidmheasa a úsáidtear chun na hualaí priacal comhfhreagracha a chinneadh, tuairisceoidh siad an teimpléad seo agus míneofar sa sreabhráiteas athruithe ar mhéideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a bhaineann le díorthaigh agus SFTanna i raon feidhme IMM a dhifreáiltear de réir príomhghníomhaithe agus a bhunaítear ar mheastacháin réasúnta.
Institutions using the IMM to compute risk weighted exposure amounts for all or part of their CCR exposures in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6 of Regulation (EU) No 575/2013, irrespective of the credit risk approach used to determine the corresponding risk weights shall report this template with the flow statement explaining changes in risk weighted exposure amounts of derivatives and SFTs in the IMM scope differentiated by key drivers and based on reasonable estimations.
#587437
Féadfaidh na húdaráis áitiúla cead a thabhairt d'institiúidí an IMM a chur i bhfeidhm go seicheamhach thar chineálacha éagsúla idirbhirt ar feadh tréimhse teoranta.
The competent authorities may permit institutions for a limited period to implement the IMM sequentially across different transaction types.
#587438
I rith na tréimhse sin de chur chun feidhme seicheamhach, féadfaidh institiúidí na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 nó Roinn 5 a úsáid don chineál idirbhirt nach bhfuil an IMM in úsáid acu ina leith.
During this period of sequential implementation institutions may use the methods set out in Section 3 or Section 5 for transaction type for which they do not use the IMM.
#587452
Beidh an ceanglas cistí dílse do priacal creidmheasa an chontrapháirtí i ndáil leis na risíochtaí ar CCR a gcuireann institiúid an IMM i bhfeidhm ina leith, cothrom leis an gceann is airde díobh seo a leanas:
The own funds requirement for counterparty credit risk with respect to the CCR exposures to which an institution applies the IMM, shall be the higher of the following:
#587454
an ceanglas cistí dílse do na risíochtaí sin arna ríomh ar bhonn an EPE iarbhír ag úsáid calabrú struis amháin do gach risíocht ar CCR a gcuireann siad an IMM i bhfeidhm maidir leis.
the own funds requirement for those exposures calculated on the basis of Effective EPE using a single consistent stress calibration for all CCR exposures to which they apply the IMM.
#587524
Áiritheoidh institiúid a úsáideann an IMM go gcomfhreagraíonn a creat bainistíochta CCR, chun sástachta an údaráis inniúil, do na priacail leachtachta a bhaineann leis na nithe seo a leanas go léir:
An institution using the IMM shall ensure that its CCR management framework accounts to the satisfaction of the competent authority for the liquidity risks of all of the following:
#588851
Chun críocha ríomha faoin bhfomhír roimhe seo agus i gcás nach dtáirgtear próifíl risíochta ionchasach leis an tsamhail IMM, déanfaidh an institiúid na nithe seo a leanas araon:
For the purposes of a calculation under the preceding subparagraph and where the IMM model does not produce an expected exposure profile, an institution shall do both of the following:
#2028372
Tacair ghlanluachála nach bhfuil iontu ach SFTanna, mar a shainmhínítear i bpointe (139) d’Airteagal 4(1) CRR, ar tugadh cead d’institiúidí luach na risíochta a chinneadh ina leith trí úsáid a bhaint as IMM
Netting sets containing only SFTs, as defined in point (139) of Article 4(1) CRR, for which institutions have been permitted to determine the exposure value using the IMM
#2028479
Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal i gcás risíochtaí ar phriacal creidmheasa an chontrapháirtí faoi IMM ag deireadh na tréimhse nochta roimhe sin
Risk weighted exposure amounts for CCR exposures under the IMM as at the end of the previous disclosure period
#2028485
Athruithe ar RWEA (athruithe deimhneacha nó diúltacha) i ngeall ar athruithe modheolaíochta ar ríomhanna arna spreagadh ag athruithe ar an mbeartas rialála, amhail rialacháin nua (i gcás IMM amháin)
RWEA changes (positive or negative) due to methodological changes in calculations driven by regulatory policy changes, such as new regulations (only in the IMM)
#2028492
Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal i gcás risíochtaí ar CCR faoi IMM ag deireadh na tréimhse nochta reatha
Risk weighted exposure amounts for CCR exposures under the IMM as at the end of the current disclosure period
#2535676
Tacair ghlanluachála nach bhfuil ach SFTanna iontu mar a shainmhínítear in Airteagal 4(139) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, dá ceadaíodh don institiúid luach na risíochta a chinneadh agus IMM á úsáid.
Netting sets containing only SFTs as defined in Article 4(139) of Regulation (EU) No 575/2013, for which the institution has been permitted to determine the exposure value using the IMM.
#2535863
Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal le haghaidh risíochtaí CCR faoi IMM mar a bhí ag deireadh na tréimhse tuairiscithe roimhe sin
Risk weighted exposure amounts for CCR exposures under the IMM as at the end of the previous reporting period
#2535869
Athruithe (deimhneacha nó diúltacha) ar mhéid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal i ngeall ar athruithe ar mhodheolaíocht i ríomhanna arb iad athruithe ar bheartais rialála a spreag iad, amhail rialacháin nua (i samhail IMM amháin)
Risk weighted exposure amount changes (positive or negative) due to methodological changes in calculations driven by regulatory policy changes, such as new regulations (only in the IMM model)
#2535874
Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal le haghaidh risíochtaí CCR faoi IMM mar a bhí ag deireadh na tréimhse tuairiscithe reatha
Risk weighted exposure amounts for CCR exposures under the IMM as at the end of the current reporting period
#2536330
Ní éilítear an fhaisnéis ó institiúidí IMM a shealbhaíonn díorthaigh OTC agus SFTanna sa tacar glanluachála céanna.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set.
#3238022
Cur chuige maoirseachta maidir le húsáid mhodh na samhla inmheánaí (IMM) a fhormheas chun íoscheanglais chaipitil le haghaidh riosca contrapháirtí a ríomh
Supervisory approach for the approval of the use of Internal Model Method (IMM) to calculate minimum capital requirements for counterparty credit risk
#587429
Ar an gcoinníoll go bhfuil na húdaráis inniúla sásta gur chomhlíon institiúid an ceanglas i mír 2, tabharfaidh siad cead don institiúid sin Modh na Samhla Inmheánaí (IMM) a úsáid chun luach na risíochta a ríomh le haghaidh ceann ar bith de na hidirbhearta seo a leanas:
Provided that the competent authorities are satisfied that the requirement in paragraph 2 have been met by an institution, they shall permit that institution to use the Internal Model Method (IMM) to calculate the exposure value for any of the following transactions:
#587436
Ní thabharfaidh na húdaráis inniúla cead d'institiúidí IMM a úsáid do na ríomhanna dá dtagraítear dóibh i mír 1 ach amháin má tá sé léirithe ag an institiúid go bhfuil sí ag comhlíonadh na gceanglas a leagtar amach sa Roinn seo, agus go bhfuil sé fíoraithe ag na húdaráis inniúla go bhfuil na córais chun an CCR a bhainistiú atá á gcoinneáil ag an institiúid slán agus curtha i bhfeidhm i gceart.
Competent authorities shall permit institutions to use IMM for the calculations referred to in paragraph 1 only if the institution has demonstrated that it complies with the requirements set out in this Section, and the competent authorities verified that the systems for the management of CCR maintained by the institution are sound and properly implemented.
#587439
Maidir le gach idirbheart díorthach thar an gcuntar agus idirbhearta socraíochta iarchurtha nach bhfuil cead faighte ag institiúid an IMM a úsáid ina leith faoi mhír 1, bainfidh an institiúid úsáid as na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 nó Roinn 5.
For all OTC derivative transactions and for long settlement transactions for which an institution has not received permission under paragraph 1 to use the IMM, the institution shall use the methods set out in Section 3 or Section 5.
#587442
Ní fhillfidh institiúid a bhfuil cead faighte aici an IMM a úsáid i gcomhréir le mír 1 ar na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 nó Roinn 5 ach amháin má fhaigheann sí cead ón údarás inniúil é sin a dhéanamh.
An institution which is permitted in accordance with paragraph 1 to use the IMM shall not revert to the use of the methods set out in Section 3 or Section 5 unless it is permitted by the competent authority to do so.
#587447
I gcás ina dtugtar cead d'institiúid an IMM a úsáid, i gcomhréir le hAirteagal 283(1), chun luach na risíochta a ríomh le haghaidh roinnt de na hidirbhearta a luaitear sa mhír sin, nó iad ar fad, déanfaidh sí luach na risíochta de na hidirbhearta sin a thomhas ar leibhéal an tacair ghlanluachála.
Where an institution is permitted, in accordance with Article 283(1), to use the IMM to calculate the exposure value of some or all transactions mentioned in that paragraph, it shall measure the exposure value of those transactions at the level of the netting set.
#587451
Ionas go ndéanfaidh an tsamhail éifeachtaí an tsocraithe corrlaigh a ghabháil, comhlíonfaidh samhail luach na comhthaobhachta na ceanglais chainníochtúla, cháilíochtúla agus sonraí don tsamhail IMM i gcomhréir leis an Roinn seo agus ní fhéadfaidh an institiúid ach comhthaobhacht airgeadais incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 197 agus, Airteagal 198 agus i bpointe (c) agus i bpointe (d) d'Airteagal299(2)a chur san áireamh ina dáileacháin réamhaisnéise maidir le hathruithe i margadhluach an tacair ghlanluachála.
In order for the model to capture the effects of margining, the model of the collateral value shall meet the quantitative, qualitative and data requirements for the IMM model in accordance with this Section and the institution may include in its forecasting distributions for changes in the market value of the netting set only eligible financial collateral as referred to in Articles 197 and 198 and points (c) and (d) of Article 299(2).
#587511
Tabharfaidh institiúid a úsáideann an IMM neamhaird ina samhlacha ar éifeacht laghdú i luach na risíochta mar gheall ar aon chlásal i gcomhaontú comhthaobhachta óna dteastaíonn comhthaobhacht a fháil nuair a mheathlaíonn cáilíocht chreidmheasa an chontrapháirtí.
An institution using the IMM shall ignore in its models the effect of a reduction of the exposure value due to any clause in a collateral agreement that requires receipt of collateral when counterparty credit quality deteriorates.