#585503
na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal atá ceangailte faoin gCur Chuige PD/LGD;
the risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach;
Filter results
Collections
25 results in 4 documents
#585907
Tá feidhm aige sin freisin maidir leis an gCur Chuige PD/LGD i leith cothromais.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
#2535015
cur chuige PD/LGD;
the PD/LGD approach;
#585495
Faoin gcur chuige PD/LGD, déanfar na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomh de réir na bhfoirmlí in Airteagal 153(1).
Under the PD/LGD approach, risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in Article 153(1).
#585544
Is de réir na bhfoirmlí seo thíos a ríomhfar an caillteanas ionchasach agus méideanna an chaillteanais ionchasaigh maidir le risíochtaí ar chothromas sa chás ina ríomhtar na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal de réir an chuir chuige PD/LGD:
The expected loss and expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the PD/LGD approach shall be calculated according to the following formulae:
#585851
Cuimsíonn sé sin, i gcás na risíochtaí ar chothromas a mheasúnaítear faoi Chur Chuige PD/LGD, athchóiriú struis ar an gcothromas féin;
This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself;
#2535006
In CR EQU IRB 2, soláthraítear miondealú ar na risíochtaí iomlána a shanntar do ghráid oibleagáideora i gcomhthéacs chur chuige PD/LGD.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
#2535029
Maidir le hinstitiúidí a chuireann cur chuige PD/LGD i bhfeidhm, tuairisceoidh siad i gcolún 0010 an dóchúlacht mainneachtana (PD) a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 165(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.
Institutions applying the PD/LGD approach shall report in column 0010 the probability of default (PD) calculated in accordance with Article 165(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
#2535045
Maidir le hinstitiúidí a chuireann an cur chuige PD/LGD i bhfeidhm, tuairisceoidh siad meánluach na LGDanna atá ualaithe ó thaobh priacal a shanntar do na gráid nó na comhthiomsuithe oibleagáideora a áirítear sa chomhiomlánú
Institutions applying the PD/LGD approach shall report the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation
#2535055
Maidir le hinstitiúidí a chuireann cur chuige PD/LGD (Airteagal 155(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013) i bhfeidhm, tuairisceoidh siad an fhaisnéis is gá i ró 0020 de theimpléad CR EQU IRB 1.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of Regulation (EU) No 575/2013) shall report the required information in row 0020 of the CR EQU IRB 1 template.
#2535069
Tuairisceoidh institiúidí a fheidhmíonn an cur chuige PD/LGD (Airteagal 155(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013) an fhaisnéis a theastaíonn sa teimpléad CR EQU IRB 2.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of Regulation (EU) No 575/2013) shall report the required information in the CR EQU IRB 2 template.
#585484
I gcás ina n-úsáideann institiúid cineálacha éagsúla cur chuige, déanfar an rogha maidir le cur chuige PD/LGD nó cur chuige samhlacha inmheánacha go comhsheasmhach, lena n-áirítear le himeacht ama agus leis an gcur chuige a mbaintear úsáid as le haghaidh bainistithe priacal inmheánach na risíochtaí ábhartha ar chothromas, agus ní chinnfear é trí chomaoineacha arbatráiste rialála.
Where an institution uses different approaches, the choice of the PD / LGD approach or the internal models approach shall be made consistently, including over time and with the approach used for the internal risk management of the relevant equity exposure, and shall not be determined by regulatory arbitrage considerations.
#585738
I gcás risíochtaí ar chorparáidí, institiúidí agus rialtais láir agus ar bhainc cheannais, agus i gcás risíochtaí ar chothromas ina mbaineann institiúid úsáid as an cur chuige PD/LGS a leagtar amach in Airteagal 155(3), sannfar na risíochtaí i gcomhréir leis na critéir seo a leanas:
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), assignment of exposures shall be carried out in accordance with the following criteria:
#585756
I gcás risíochtaí ar chorparáidí, institiúidí agus rialtais láir agus ar bhainc cheannais, agus i gcás neamhcosaintí ar chothromas ina mbaineann institiúid leas as an gcur chuige PD/LGD a leagtar amach in Airteagal 155(3), ar comhlíonfaidh an próiseas sannta na ceanglais sláine seo a leanas:
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), the assignment process shall meet the following requirements of integrity:
#585797
I gcás risíochtaí ar chorparáidí, ar institiúidí agus ar rialtais láir agus ar bhainc cheannais, agus i gcás risíochtaí ar chothromas ina mbaineann institiúidí leas as an gcur chuige PD/LGD a leagtar amach in Airteagal 155(3), baileoidh agus stórálfaidh institiúidí na nithe seo a leanas:
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), institutions shall collect and store:
#585889
Agus na paraiméadair priacal a bhainfidh leis na gráid agus leis na comhthiomsuithe rátála á gcainníochtú acu, déanfaidh na hinstitiúidí na ceanglais seo a leanas a bhaineann go sonrach le meastachán ar PD a chur i bhfeidhm maidir le risíochtaí ar chorparáidí, ar institiúidí, agus ar rialtas láir agus ar bhainc cheannais agus maidir le risíochtaí ar chothromas i gcás ina mbaineann institiúid leas as an gcur chuige PD/LGD a leagtar amach in Airteagal 155(3):
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to PD estimation to exposures to corporates, institutions and central governments and central banks and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3):
#2028451
Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomhtar i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i gCaibidil 3 de Theideal II de Chuid a Trí CRR; le haghaidh risíochtaí ar rialtais láir agus ar bhainc cheannais, ar institiúidí agus ar chorparáidí, an méid risíochtaí atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 153(1) go (4) CRR; Cuirfear san áireamh fachtóir tacaíochta FBM agus bonneagair a chinntear i gcomhréir le hAirteagal 501 agus le hAirteagal 501a CRR; maidir le risíochtaí ar chothromas faoi chur chuige PD/LGD, an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 155(3) CRR
Risk weighted exposure amounts calculated in accordance with the requirements laid down in Chapter 3 of Title II of Part Three CRR; for exposures to central governments and central banks, institutions and corporates, the risk weighted exposure amount calculated in accordance with Article 153(1) to (4) CRR; the SME and infrastructure supporting factor determined in accordance with Article 501 CRR and Article 501a CRR shall be taken into account; for equity exposures under the PD/LGD approach, the risk weighted exposure amount calculated in accordance with Article 155(3) CRR
#2337785
i gcás risíochtaí ar chorparáidí, institiúidí agus rialtais láir agus ar bhainc cheannais, agus i gcás risíochtaí ar chothromas ina n-úsáideann institiúidí an cur chuige PD/LGD, go gcuirfear faisnéis airgeadais agus faisnéis neamhairgeadais araon san áireamh;
in the case of exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach, both, financial and non-financial information is taken into account;
#2535017
I gcomhréir le hAirteagal 155 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, féadfaidh institiúidí úsáid a bhaint as cineálacha éagsúla cur chuige (Cur Chuige Simplí Maidir le hUalú Priacail, Cur Chuige PD/LGD nó Cur Chuige na Samhlacha Inmheánacha) i dtaobh punanna éagsúla nuair a úsáideann siad na cineálacha éagsúla sin cur chuige go hinmheánach.
In accordance with Article 155 of Regulation (EU) No 575/2013, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
#2535039
Maidir le hinstitiúidí a chuireann cur chuige simplí an ualaithe priacal nó an cur chuige PD/LGD (dá dtagraítear in Airteagal 165(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013) i bhfeidhm, cuirfidh siad san áireamh freisin an fritháireamh dá dtagraítear in Airteagal 155(2), sa dara fomhír de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) of Regulation (EU) No 575/2013) shall also take into account the offsetting referred to in Article 155(2), second subparagraph of Regulation (EU) No 575/2013.
#2535041
Ar cholúin 0030 agus 0040 tuairisceoidh institiúidí a fheidhmíonn an Cur Chuige Simplí Maidir le hUalú Priacail nó an Cur Chuige PD/LGD méid na cosanta neamhchistithe creidmheasa i bhfoirm ráthaíochtaí (colún 0030) nó díorthach creidmheasa (colún 0040) a aithnítear i gcomhréir leis na modhanna a leagtar amach i gCuid a Trí, Teideal II, Caibidil 4 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach shall report in columns 0030 and 0040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 0030) or credit derivatives (column 0040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of Regulation (EU) No 575/2013.
#2535043
I gcolún 0060, tuairisceoidh institiúidí a fheidhmíonn an Cur Chuige Simplí Maidir le hUalú Priacail nó an Cur Chuige PD/LGD luach na risíochta, ag cur éifeachtaí ionadaíochta a eascraíonn as cosaint neamhchistithe creidmheasa san áireamh (Airteagal 155, míreanna 2 agus 3 agus Airteagal 167 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach shall report in column 0060 the exposure value, taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155, paragraphs 2 and 3 and Article 167 of Regulation (EU) No 575/2013).
#2535049
Mura bhfuil dóthain faisnéise ag institiúidí a chuireann cur chuige PD/LGD i bhfeidhm chun úsáid a bhaint as an sainmhíniú ar mhainneachtain a leagtar amach in Airteagal 178 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, déanfar fachtóir scálúcháin 1.5 a shannadh do na hualuithe priacal agus méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal á ríomh (Airteagal 155(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013).
Where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of Regulation (EU) No 575/2013).
#2535070
Maidir le hinstitiúidí a úsáideann cur chuige PD/LGD a chuireann scála rátála uathúil i bhfeidhm nó ar féidir leo tuairisciú i gcomhréir le máistirscála inmheánach, tuairisceoidh siad in CR EQU IRB 2 na gráid rátála nó na comhthiomsuithe a bhaineann leis an scála rátála uathúil/máistirscála seo.
Institutions using the PD/LGD approach that apply a unique rating scale or that are able to report in accordance with an internal master scale shall report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating scale/master scale.
#2337781
maidir le risíochtaí ar chorparáidí, institiúidí, rialtais láir agus bainc cheannais, agus maidir le risíochtaí ar chothromas i gcás ina n-úsáideann an institiúid cur chuige PD/LGD a leagtar amach in Airteagal 155(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, go mbeidh nósanna imeachta agus sásraí leordhóthanacha i bhfeidhm chun a áirithiú go ndéanfar gach risíocht don oibleagáideoir céanna a shannadh don ghrád oibleagáideora céanna, lena n-áirítear risíochtaí i línte éagsúla gnó, ranna agus suímh gheografacha, eintitis dhlítheanacha laistigh den ghrúpa agus córais TF, agus chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm i gceart an díolúine ón gceanglas maidir le scála rátála oibleagáideora a bheith ann a léiríonn go heisiach cainníochtú phriacal mainneachtana an oibleagáideora le haghaidh risíochtaí ar iasachtú speisialaithe, a leagtar síos in Airteagal 170(2) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, agus an díolúine ón oibleagáid chun risíochtaí leithleacha ar an oibleagáideoir céanna a shannadh don ghrád oibleagáideora céanna, a leagtar síos in Airteagal 172(1)(e) den Rialachán sin;
for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, and for equity exposures where the institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3) of Regulation (EU) No 575/2013, there are adequate procedures and mechanisms in place to ensure that all exposures to the same obligor are assigned to the same obligor grade, including exposures along different lines of business, departments, geographical locations, legal entities within the group and IT systems, and to ensure the correct application of the exemption from the requirement to have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default for specialised lending exposures, laid down in Article 170(2) of Regulation (EU) No 575/2013, and of the exemption from the obligation to assign separate exposures to the same obligor to the same obligor grade, laid down in Article 172(1)(e) of that Regulation;