FINANCE|financial institutions and credit
- modh na samhla neamh-inmheánaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Nicht-IMM
- de
- Sainmhíniú nicht auf einem internen Modell beruhende Methode Tagairt "COM-DE gestützt auf Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute CELEX:32006L0048/DE"
- non-internal model method | NIMM
- en
- Sainmhíniú "method for capitalising counterparty credit risk exposures that is calibrated to a stress period; accurately recognises the benefit of collateral (including margining under central clearing) and is more reflective of legal and economic offsetting than the CEM1 and SM2 1 Current Exposure Method [ IATE:1121413 ] 2 Standardised Method [ IATE:2249075 ]" Tagairt "COM-EN based on: -
- Nóta Basel Committee on Banking Supervision. Consultative Document. The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures. June 2013 (rev. 25 July 2013), http://www.bis.org/publ/bcbs254.pdf [10.4.2014] -
- non IMM
- fr
- Sainmhíniú méthode de mesure des risques de crédit de la contrepartie, calibrée sur une période de tension et tenant compte des sûretés reçues (notamment les appels de marge de contreparties centrales) Tagairt COM-FR, d'après la définition anglaise
- Nóta Cette méthode devrait remplacer les méthodes (non IMM) CEM (méthode de risque courant) et MS (méthode standard) utilisées actuellement.