Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

1 toradh

  1. FINANCE|free movement of capital|financial market

    #629036

    IATE #1464872
    amluach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Zeitwert
    de
    Sainmhíniú Differenz zwischen Optionsscheingeldkurs und innerem Wert der Option Tagairt "Wikipedia > Zeitwert, https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitwert#Zeitwert_eines_Optionsscheines (12.6.2017)"
    time value | option time value | time value of options | time value premium
    en
    Sainmhíniú "premium an investor would pay for an option over its current exercise value (intrinsic value [ IATE:3519824 ]), based on the probability it will increase in value before expiry" Tagairt "COM-Term. Coord., based on:'option time value', Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Option_time_value [14.6.2017]"
    Nóta "For an American option this value is always greater than zero in a fair market, thus an option is always worth more than its current exercise value. For a European option, the extrinsic value can be negative. As an option can be thought of as 'price insurance' (e.g., an airline insuring against unexpected soaring fuel costs caused by a hurricane), TV can be thought of as the risk premium the option seller charges the buyer—the higher the expected risk (volatility - time), the higher the premium. Conversely, TV can be thought of as the price an investor is willing to pay for potential upside. Reference: 'option time value', Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Option_time_value [14.6.2017]"
    valeur temps | valeur spéculative | valeur temporelle | valeur d'anticipation | valeur-temps
    fr
    Sainmhíniú différence entre la valeur de marché d'une option et sa valeur intrinsèque Tagairt COM-FR, d'après «Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière», L. Ménard, 2004, Institut canadien des comptables agréés, ISBN: 1-55385-121-8
    Nóta "Cette différence est essentiellement fonction du niveau et de la volatilité des cours du sous-jacent ainsi que de la durée de l'option, et représente la rémunération du risque pris par le vendeur.La valeur temps d'une option diminue avec l'écoulement du temps, jusqu'à l'échéance de l'option.Source: «Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière», L. Ménard, 2004, Institut canadien des comptables agréés, ISBN: 1-55385-121-8Comparer avec valeur intrinsèque [IATE:3519824 ]."