#2766269
336 (a) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35, gan forlíontán caipitil san áireamh
Solvency capital requirement calculated on the basis of Art. 336 (a) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, excluding capital add–on
Scag na torthaí
Bailiúcháin
123 toradh in 11 doiciméad
#2766306
An ceanglas um chaipiteal sócmhainneachta, gan forlíontán caipitil a áireamh
Solvency capital requirement excluding capital add-on
#2766362
SCR barúlach gan forlíontán a áireamh (ríomh bliantúil nó an ríomh is déanaí)
Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation)
#2767213
An Ceanglas um chaipiteal sócmhainneachta gan forlíontán caipitil a áireamh
Solvency capital requirement excluding capital add–on
#2767215
Forlíontán caipitil atá socraithe cheana féin
Capital add–on already set
#587486
Forlíontán a léiríonn an méadú féideartha sa risíocht thar an tréimhse corrlaigh faoi phriacal, móide an ceann is mó idir:
an add-on that reflects the potential increase in exposure over the margin period of risk, plus the larger of:
#1796929
Chun críche an forlíontán tacair fálúcháin dá dtagraítear in Airteagal 280a go hAirteagal 280f a ríomh, is éard a bheidh i gcomhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin ‘є’:
For the purpose of calculating the add-on of a hedging set as referred to in Articles 280a to 280f, the hedging set supervisory factor coefficient ‘є’ shall be the following:
#1796935
Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail ráta úis le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:
For the purposes of Article 278, institutions shall calculate the interest rate risk category add-on for a given netting set as follows:
#1796937
= forlíontán thacar fálúcháin ‘j’ de chuid na catagóire priacail ráta úis arna ríomh i gcomhréir le mír 2.
= the interest rate risk category add-on for hedging set j calculated in accordance with paragraph 2.
#1796955
Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail malairte eachtraí le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:
For the purposes of Article 278, institutions shall calculate the foreign exchange risk category add-on for a given netting set as follows:
#1796957
= forlíontán thacar fálúcháin ‘j’ de chuid na catagóire priacail malairte eachtraí arna ríomh i gcomhréir le mír 2.
= the foreign exchange risk category add-on for hedging set j calculated in accordance with paragraph 2.
#1796969
Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail creidmheasa le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:
For the purposes of Article 278, institution shall calculate the credit risk category add-on for a given netting set as follows:
#1796972
= an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le mír 3.
= the credit risk category add-on for hedging set j calculated in accordance with paragraph 3.
#1796975
AddOn(Entity k) = an forlíontán don eintiteas tagartha creidmheasa ‘k’ arna chinneadh i gcomhréir le mír 4.
AddOn(Entity k) = the add-on for the credit reference entity k determined in accordance with paragraph 4.
#1797003
Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail cothromais le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:
For the purposes of Article 278, institutions shall calculate the equity risk category add-on for a given netting set as follows:
#1797005
= an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail cothromais arna ríomh i gcomhréir le mír 3.
= the equity risk category add-on for hedging set j calculated in accordance with paragraph 3.
#1797011
AddOn(Entity k) = an forlíontán don eintiteas tagartha creidmheasa ‘k’ arna chinneadh i gcomhréir le mír 4.
AddOn(Entity k) = the add-on for the equity reference entity k determined in accordance with paragraph 4.
#1797018
Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:
For the purposes of Article 278, institutions shall calculate the commodity risk category add-on for a given netting set as follows:
#1797020
= an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail tráchtearraí arna ríomh i gcomhréir le mír 4.
= the commodity risk category add-on for hedging set j calculated in accordance with paragraph 4.
#1797021
Chun críche forlíontán tacair fálúcháin tráchtearraí do thacar glanluachála áirithe a ríomh i gcomhréir le mír 4, bunóidh institiúidí na cineálacha tagartha tráchtearraí do gach tacar fálúcháin.
For the purpose of calculating the add-on for a commodity hedging set of a given netting set in accordance with paragraph 4, institutions shall establish the relevant commodity reference types of each hedging set.
#1797036
Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail eile le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:
For the purposes of Article 278, institutions shall calculate the other risks category add-on for a given netting set as follows:
#1797038
= forlíontán na catagóire priacail eile le haghaidh thacar fálúcháin j arna ríomh i gcomhréir le mír 2.
= the other risks category add-on for hedging set j calculated in accordance with paragraph 2.
#1797065
mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear ina Airteagal 280c(3) a úsáidtear chun forlíontán na catagóire priacail creidmheasa le haghaidh thacar fálúcháin ‘j’ a ríomh:
the formula referred to in Article 280c(3) that is used to calculate the credit risk category add-on for hedging set j shall read as follows:
#1797067
mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear in Airteagal 280d(3) a úsáidtear chun forlíontán na catagóire priacail cothromais le haghaidh thacar fálúcháin ‘j’ a ríomh:
the formula referred to in Article 280d(3) that is used to calculate the equity risk category add-on for hedging set j shall read as follows:
#1797069
mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear in Airteagal 280e(4) a úsáidtear chun forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí le haghaidh thacar fálúcháin ‘j’ a ríomh:
the formula referred to in Article 280e(4) that is used to calculate the commodity risk category add-on for hedging set j shall read as follows:
#1797912
teorainn a chur leis an bhforlíontán go dtí an forlíontán a thagann ó róluaineachtaí de bhun athruithe iarthástála hipitéiseacha.
to limit the add-on to the one resulting from overshootings under back-testing hypothetical changes.
#1798041
Is éard a bheidh san fhachtóir iolrúcháin (mc) lánsuim luacha 1,5 móide forlíontán idir 0 agus 0,5 i gcomhréir le Tábla 3.
The multiplication factor (mc) shall be the sum of the value of 1,5 and an add-on between 0 and 0,5 in accordance with Table 3.
#1799925
AddOn (a) = an forlíontán do chatagóir phriacail‘’ arna ríomh i gcomhréir le hAirteagail 280a go 280f, de réir mar is infheidhme;
AddOn (a) = the add-on for risk category a calculated in accordance with Articles 280a to 280f, as applicable;
#2026719
Ní bheidh sa luach risíochta ach an forlíontán arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 429e(2) nó (3) CRR, de réir mar is infheidhme.
The exposure value shall consist only of the add-on determined in accordance with Article 429e(2) or (3) CRR, as applicable.
#2753621
Ceanglas um Chaipiteal Sócmhainneachta arna ríomh ar bhonn Airteagal 336 (a) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35, gan forlíontán caipitil san áireamh
Solvency Capital Requirement calculated on the basis of Art. 336 (a) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, excluding capital add-on
#2762197
Ríomh MCR neamhshaoil agus saoil barúlach — SCR barúlach gan forlíontán a áireamh (ríomh bliantúil nó an ríomh is déanaí) – gníomhaíochtaí neamhshaoil
Notional non-life and life MCR calculation – Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation) – non-life activities
#2762199
Ríomh MCR neamhshaoil agus saoil barúlach — SCR barúlach gan forlíontán a áireamh (ríomh bliantúil nó an ríomh is déanaí) – gníomhaíochtaí saoil
Notional non-life and life MCR calculation – Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation) -life activities
#2762201
Ríomhtar é sin mar 45 % de SCR neamhshaoil barúlach lena n-áirítear an forlíontán caipitil neamhshaoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 45 % of the notional non-life SCR including the non-life capital add-on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2762203
Ríomhtar é sin mar 45 % de SCR saoil barúlach lena n-áirítear an forlíontán caipitil saoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 45 % of the notional life SCR including the life capital add-on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2762205
Ríomhtar é sin mar 25 % de SCR neamhshaoil barúlach lena n-áirítear an forlíontán caipitil neamhshaoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 25 % of the notional non-life SCR including the non-life capital add-on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2762207
Ríomhtar é sin mar 25 % de SCR saoil barúlach lena n-áirítear an forlíontán caipitil saoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 25 % of the notional life SCR including the life capital add-on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2764980
I gcás ina mbeidh feidhm ag forlíontán caipitil maidir le haon cheann de na heintitis a liostaítear anseo (Airteagal 37 de Threoir 2009/138/CE), tuairiscigh an méid cruinn.
In case a capital add–on applies to any of the entities listed here (Article 37 of Directive 2009/138/EC), report the exact amount.
#2767625
Ríomh MCR neamhshaoil agus saoil barúlach – SCR barúlach gan forlíontán a áireamh (bliantúil nó an ríomh is déanaí) – gníomhaíochtaí neamhshaoil
Notional non–life and life MCR calculation – Notional SCR excluding add–on (annual or latest calculation) – non–life activities
#2767627
Ríomh MCR neamhshaoil agus saoil barúlach – SCR barúlach gan forlíontán a áireamh (bliantúil nó an ríomh is déanaí) – gníomhaíochtaí saoil
Notional non–life and life MCR calculation – Notional SCR excluding add–on (annual or latest calculation) –life activities
#2767629
Ríomhtar é sin mar 45 % de SCR barúlach neamhshaoil lena n-áirítear an forlíontán caipitil neamhshaoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 45 % of the notional non–life SCR including the non–life capital add–on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2767631
Ríomhtar é sin mar 45 % de SCR barúlach saoil lena n-áirítear an forlíontán caipitil saoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 45 % of the notional life SCR including the life capital add–on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2767633
Ríomhtar é sin mar 25 % de SCR barúlach neamhshaoil lena n-áirítear an forlíontán caipitil neamhshaoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 25 % of the notional non–life SCR including the non–life capital add–on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2767635
Ríomhtar é sin mar 25 % de SCR barúlach saoil lena n-áirítear an forlíontán caipitil saoil i gcomhréir le hAirteagal 129(3) de Threoir 2009/138/CE.
This is calculated as 25 % of the notional life SCR including the life capital add–on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.
#2768085
Ceanglas maidir le caipiteal sócmhainneachta arna ríomh ar bhonn Airteagal 336(a) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35, gan forlíontán caipitil san áireamh
Solvency capital requirement calculated on the basis of Article 336(a) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, excluding capital add–on
#587492
Chun críocha phointe (b), déanfaidh institiúidí an forlíontán a ríomh mar an t-athrú deimhneach a bhfuiltear ag súil leis i luach marcála ón margadh na n-idirbheart i rith na tréimhse corrlaigh faoi phriacal.
For the purposes of point (b), institutions shall calculate the add-on as the expected positive change of the mark-to-market value of the transactions during the margin period of risk.
#1795584
Ó thaobh na hoibríochta, ba cheart íosleibhéal comhchuibhithe TLAC a thabhairt isteach i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 le ceanglas nua go mbeidh cistí dílse agus dliteanais incháilithe ann, agus ba cheart an forlíontán institiúid -sonrach maidir le G-SIInna agus an ceanglas institiúid -sonrach maidir le heintitis nach G-SIInna iad a thabhairt isteach le leasuithe spriocdhírithe ar Threoir 2014/59/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.
Operationally, the harmonised minimum level of the TLAC standard should be introduced into Regulation (EU) No 575/2013 through a new requirement for own funds and eligible liabilities, while the institution-specific add-on for G-SIIs and the institution-specific requirement for non-G-SIIs should be introduced through targeted amendments to Directive 2014/59/EU and Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council.
#1796827
Chun críche an ríomha sin, áireoidh institiúidí forlíontán catagóire priacail áirithe i ríomh risíocht fhéideartha thodhchaíoch an tacair glanluachála i gcás inar mapáladh idirbheart amháin ar a laghad de chuid an tacair glanluachála ar an gcatagóir phriacail sin.
For the purpose of this calculation, institutions shall include the add-on of a given risk category in the calculation of the potential future exposure of a netting set where at least one transaction of the netting set has been mapped to that risk category.
#1798042
Maidir leis an bpunann dá dtagraítear i mír 5, ríomhfar an forlíontán ar bhonn líon na róluaineachtaí a tharla le linn an 250 lá gnó is déanaí arna bhfianú le cúltástáil na hinstitiúide ar uimhir an luacha faoi phriacal a ríomhfar i gcomhréir le pointe (a) den fhomhír seo.
For the portfolio referred to in paragraph 5, that add-on shall be calculated on the basis of the number of overshootings that occurred over the most recent 250 business days as evidenced by the institution's back-testing of the value-at-risk number calculated in accordance with point (a) of this subparagraph.
#1798987
De bhreis ar ríomh luach na risíochta ar na hidirbhearta um maoiniú urrús, lena n-áirítear iad sin atá lasmuigh den chlár comhardaithe i gcomhréir le hAirteagal 429b(1), áireoidh institiúidí sa tomhas risíochta iomlán forlíontán priacail creidmheasa contrapháirtí arna ríomh i gcomhréir le mír 2 nó le mír 3 den Airteagal seo, mar is infheidhme.
In addition to the calculation of the exposure value of securities financing transactions, including those that are off-balance-sheet in accordance with Article 429b(1), institutions shall include in the total exposure measure an add-on for counterparty credit risk calculated in accordance with paragraph 2 or 3 of this Article, as applicable.
#1798988
Ríomhfaidh institiúidí an forlíontán do na hidirbhearta le contrapháirtí nach bhfuil faoi réir máistir-chomhaontú glanluachála a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 206 ar bhonn gach idirbhirt ar leith i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:
Institutions shall calculate the add-on for transactions with a counterparty that are not subject to a master netting agreement that meets the conditions set out in Article 206 on a transaction-by-transaction basis in accordance with the following formula: