FINANCE|free movement of capital|financial market
- easnamh ionchasach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Comhthéacs 'I gcás ina measann institiúid go bhfuil fachtóir riosca insamhaltaithe i gcomhréir le mír 1, féadfaidh an institiúid sonraí eile a úsáid seachas na praghsanna infhíoraithe a d'úsáid sí lena chruthú go bhfuil an fachtóir riosca insamhaltaithe i gcomhréir le mír 2 chun cásanna de shuaitheadh amach anseo a ríomh arna gcur i bhfeidhm ar an bhfachtóir riosca sin chun críche an t-easnamh ionchasach páirteach dá dtagraítear in Airteagal 365a ríomh a fhad agus a chomhlíonann ionchuir sonraí na ceanglais ábhartha a leagtar síos in Airteagal 325bd.' Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas giarála, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca marcaí, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomh-infheistíochta,leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:52016PC0850/GA"
- Shortfallerwartungswert
- de
- Sainmhíniú Risikomaß, bei dem die erwartete (einseitige) Über- oder Unterschreitung einer Zielgröße zur Bewertung des Risikogehalts herangezogen wird Tagairt "Risknet-Glossar > Shortfall-Erwartungswert, https://www.risknet.de/wissen/glossar/shortfall-erwartungswert/40ec82c81dafa6da45bd5ca1436ef0f4/?tx_contagged[source]=default (28.4.2017)"
- expected shortfall | ES | conditional value at risk | CVaR | expected tail loss | ETL
- en
- Sainmhíniú risk measure—a concept used in the field of financial risk measurement to evaluate the market risk or credit risk of a portfolio Tagairt "'expected shortfall', wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_shortfall [16.3.2017]"
- Nóta "The 'expected shortfall at q% level' is the expected return on the portfolio in the worst q% of cases. Expected shortfall (ES) is an alternative to Value at Risk that is more sensitive to the shape of the tail of the loss distribution. ES estimates the risk of an investment in a conservative way, focusing on the less profitable outcomes.'expected shortfall', Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_shortfall [11.10.2017] See also: - unconstrained expected shortfall measure (narrower) [ IATE:3572229 ]- value-at-risk (related) [ IATE:903888 ]"
- valeur en risque conditionnelle | valeur à risque conditionnelle | ES
- fr
- Sainmhíniú mesure du risque qui indique le montant de la perte potentielle pour un portefeuille si la VaR est dépassée, assortie d’un niveau de confiance (en %) et d’un horizon d’investissement (en nombre de jours); égale à la moyenne pondérée entre la valeur à risque et les pertes qui excèdent cette valeur Tagairt "COM-FR, d'après:Lexique financier BNP Paribas, «Valeur à risque conditionnelle (C-VAR) https://www.bnpparibas-ip.be/footer/lexique-financier/lettre/v [5.4.2017]"
- Sainmhíniú la valeur en risque conditionnelle (ES) déterminée conformément à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, point a);" Tagairt "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012, CELEX:52016PC0850/FR"